Типы потребителей относительно риска (на примере коммерческих банков)

Путь, по которому риск пробирается в банк и, наконец, может влиять даже на его жизнеспособность, лежит через баланс банка. Но не у всех банков баланс имеет одинаковый вид. Некоторые банки имеют возможность аккумулировать средства (обычно через сеть учреждений банка) и направлять усилия на поиск активов, в которые можно выгодно вложить деньги (балансы известные пассивами). Другие банки направляют усилия на поиск нужных пассивов для удовлетворения кредитных нужд их клиентов (балансы известные активами). Наконец, есть банки, выносят свои услуги за рамки управления активами и пассивами - они сводят вместе заемщиков и инвесторов, так что обе стороны смогут осуществить сделку, удовлетворяющей их интересам, но не будут думать о том, как найти контр партнера. Постоянных четких названий для таких видов банков еще нет, но по опыту работы мы определили, что наиболее подходящими по значению являются такие определения банков:

— Розничный — банк, имеющий широкую сеть отделений с целью аккумулирования депозитов, поэтому он известен пассивами;

— Торгово-промышленный — банк, который находится в центре структуры торговой или промышленной группы, и, конечно, известный активами;

— Консультационный — банк, специализирующийся на предоставлении внебалансовых услуг и минимизирован размер своего баланса.

Каждый из этих видов банков будет иметь различную структуру активов и пассивов и будет сталкиваться с различными рисками.

Для розничного банка характерно следующее:

— Основа активов состоит из обычных прямых кредитов, банк-клиент с соответствующим кредитным риском;

— Значительный удельный вес высоколиквидных активов, таких как депозиты центрального банка, казначейские векселя, облигации центрального правительства, высококачественные межбанковские кредиты и депозитные сертификаты, которые подвергают банк некоторым видам кредитного риска и процентного риска (по правительственным облигациям);

— Относительно широкий набор основных активов, связанный с содержанием инфраструктуры (широкой сети отделений) для аккумулирования депозитов, что является источником одного из основных рисков потери прибыли: банк может потерять доходы за слишком высоких затрат на содержание материальной базы;

— Основа пассивов — мелкие депозиты (коммерческие и личные), где основным риском является риск репутации;

— Сравнительно немного крупных депозитов (личных, корпораций, правительственных учреждений, межбанковских и депозитных сертификатов), за счет чего сравнительно низкий риск финансирования;

— Депозиты в иностранной валюте является в основном небольшими розничными сберегательным депозитам и, кроме очевидного валютного риска, могут создавать кредитный риск,

потому что банк должен выходить на рисковые торгово-финансовые рынки, чтобы найти применение валюте;

— Долгосрочные обязательства, которые являются средствами международной помощи с соответствующим валютным риском.

В целом, розничные банки являются известными пассивами, потому что их отделения создают клиентам условия для вложения денег на депозиты и изъятие их независимо от собственных потребностей банка в финансировании. Единственным способом отрегулировать этот поток пассивов является приведение ставок депозитов в соответствие со ставками других розничных банков в надежде изменить их долю на рынке. Однако через высокие накладные расходы, они не могут позволить себе намного сократить депозитную базу, поэтому стараются найти высококачественные активы, в которых можно было бы заключить избыточные средства, чем пытаться вернуть эти средства обратно.

Потому что розничные банки имеют дело с широкой клиентурой, им необходимо иметь солидный капитал и резервы, чтобы предотвратить потери, которые могут быть причинены ссудного портфеля банка за счет депозитных требований клиентов к банку.

Для торгово-промышленного банка характерно:

— Основу активов составляют кредиты и ценные бумаги предприятий с соответствующим кредитным риском;

— Значительная доля операций с иностранной валютой, чтобы удовлетворить торгово-финансовые требования клиентов, (валютный риск должен быть компенсирован за счет соответствующего финансирования);

— Возможна значительная доля связанного кредитования и даже инвестиций в акции, отражающий членстве банка в большой торговой или промышленной группе и подвергает банк дополнительном кредитному риску, так как не все решения о выдаче кредитов делаются на сугубо коммерческих основаниях (более того, наблюдается тенденция зависимости связанного кредитования и инвестиций от структуры капитала банка);

— Значительная вес высококачественных ликвидных активов, который можно реализовать в случае, когда в пассивах нет достаточных источников для финансирования кредитования (в основном в виде высоколиквидных бумаг, таких как правительственные облигации, несущих повышенный процентный риск);

— Сравнительно небольшой набор основных активов из-за слаборазвитой инфраструктурой (ограниченная сеть отделений);

— Небольшая или количество даже полное отсутствие небольших розничных депозитов;

— Финансирование в основном за счет больших депозитов (или предприятий состоятельных частных клиентов) со склонностью, в основном, риска финансирования, так как данные депозиты более мобильны, чем розничные;

— Значительные депозиты в иностранной валюте, но валютный риск компенсируется за счет соответствующих активов;

— Все долгосрочные обязательства — это, в основном, средства иностранной помощи с соответствующим валютным риском.

В целом, торгово-промышленные банки являются известными активами. Депозитные рынки они рассматривают как источник средств с фиксированными условиями для удовлетворения нужд их ссудного портфеля. Они не могут позволить себе быть пассивными в отношении увеличения депозитов, что является характерной чертой розничных банков, и поэтому они более агрессивны в установлении ставок по депозитам, повышая их при необходимости. Этим банкам требуются сравнительно большой капитал и резервы, что объясняется рисковистю их кредитной деятельности (особенно, если заемщиком является компания - член группы) и желанием регулирующих органов предотвратить проблемы, связанные с кризисом ликвидности одного из банков на межбанковском рынке.

Для консультационного банка характерно:

— Небольшое количество ссуд в портфеле с соответствующим кредитным риском;

— Некоторый объем операций с инвалютой с соответствующим валютным риском, но, если они финансируются банком, то риск компенсируется за счет соответствующих пассивов;

— Возможен значительный удельный вес ценных бумаг предприятий, обращающихся, подвергающих банк кредитном, риска и риска андеррайтинга;

— Значительная доля высококачественных ликвидных активов, в которые инвестируется дополнительный капитал (в основном долгосрочных высокодоходных активов, как, например, казначейские векселя с соответствующим процентным риском);

— Почти полное отсутствие основных активов (нет сети отделений);

— Отсутствие мелких розничных депозитов;

— Финансирование происходит в основном за счет больших депозитов оптового и межбанковского рынка, депозитных сертификатов с соответствующим риском финансирования;

— Долгосрочные пассивы — средства иностранной помощи с соответствующим валютным риском.

Консультационные банки не известны ни активами, ни пассивами, потому что они стараются свести обеих частей баланса. Однако они встречаются с двумя очень важными видами риска. Один из них заключается в том, что поток доходов этих банков очень сильно подвержен действия снижения рыночной активности: если сделка не состоится, банки лишаются своих доходов, а их процентный доход слишком низок. Второй риск является острой формой риска репутации, влияет не только на их способности финансировать свою деятельность, но и на их способность совершать сделки.

Этим банкам не нужен значительный капитал, так как обе части их баланса не велики.